2020年8月26日、レオス・キャピタルワークスが、金融庁が公開するデータで、全ファンドベースの平均シャープレシオが2年連続で1位となったことを発表した。
シャープレシオは、投資信託の運用パフォーマンスを示す共通の指標の1つ。
投資のリスク(価格変動)の大きさに比べて、どれだけリターン(収益率)を得られるかを示す。
運用効率の高さを示し、数値が大きいほど運用効率が良いとされるものだ。
シャープレシオが小さければ、大きなリスクを取った割にリターンが小さいということになる。
逆にシャープレレシオの値が大きいと、取ったリスクが比較的小さくても、大きなリターンを得ることができたという意味になる。
金融庁は、8月25日に、「『国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標 (KPI)に関する調査』の公表について」というページを公開した。
その中の、「2019年度末(1-a)ファンド分類別・運用会社別・平均分析データ」(Excelファイル)では、国内運用会社のシャープレシオを確認できる。
レオス・キャピタルワークスの2019年度末時点の平均シャープレシオ(5年間)は0.50。
順位は2018年度末時点から引き続き1位となっている。
投資信託の選び方は様々だ。
積極的に利益を追求するなら、運用会社の実績データから選ぶのも、一つの方法となるだろう。
★そのほかのニュースは@igawasin5でチェック。